股票与期权的投资组合-期权,股票和期货谁更有投资价值?

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所属分类:投资理财

期权估值用的复制原理的内在逻辑是什么?为什么要构建乞贷买股票的组合呢?为什么一定要乞贷?

  • 期权估值用的复制原理的内在逻辑是什么?
    • 相同期望收益的组合价钱相同。组织一个组合,使得无论股价若何更改,投资组合的损益都与期权相同。那么组合的成本应该即是期权的价钱。
  • 为什么要构建乞贷买股票的组合呢?
    • 思索下我们应该怎么构建这个组合。
    • 显然CALL price=f(S0,St,K,t,rf,(whatever you want)),call payoff=max(0,St-K),S0,St我们会遐想到股票自己,-K可以遐想到现金,t,rf可以遐想到利息。以是一个包罗股票和现金借贷的组合是第一可以遐想到的。
    • 事实上你遐想到其他组织方式,你会用其他方式去复制。
  • 为什么一定要乞贷?
    • 由于一手CALL的价值一定少于对应股票,在股票无法进一步拆分,一定会行使借贷来降低组合成本,借贷更多是一个调整项,相当于一样平常方程中的常数项,在推到BS的时刻,由于假设可以细分凑delta,以是常数项就跑到等号另一边了。同时借贷也是引入rf的方式。

期权,股票和期货谁更有投资价值?

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